項(xiàng)目背景
在我國資本市場日趨成熟的背景下,投資者對(duì)于套利和風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的需求日益增長。為此,近十年來,我國陸續(xù)推出了股指期貨和股指期權(quán)等金融衍生工具。股指期權(quán),作為金融衍生產(chǎn)品的重要組成部分,不僅具有放大現(xiàn)貨市場波動(dòng)性的“杠桿”效應(yīng),同時(shí)也提供了有效的“對(duì)沖”機(jī)制。這意味著,如果投資者的判斷準(zhǔn)確,他們可能會(huì)獲得顯著的回報(bào);相反,如果判斷失誤,則可能面臨放大的損失。在牛市中,市場整體呈現(xiàn)上升趨勢,但伴隨的間歇性大幅下跌往往導(dǎo)致投資者陷入追漲殺跌的循環(huán),過度謹(jǐn)慎而錯(cuò)失良機(jī),最終難以實(shí)現(xiàn)盈利。與此同時(shí),我國A股市場以散戶為主,這部分投資者通常缺乏專業(yè)的投資知識(shí)和情緒管理能力,容易受市場波動(dòng)的影響,導(dǎo)致牛市往往呈現(xiàn)出階段性的狂熱而非持續(xù)穩(wěn)定的增長。
項(xiàng)目內(nèi)容
在本次項(xiàng)目中,我們旨在深入挖掘市場的潛在風(fēng)險(xiǎn),利用真實(shí)的市場數(shù)據(jù),對(duì)策略在牛市環(huán)境中的盈利能力進(jìn)行回測,并評(píng)估其在市場大幅波動(dòng)時(shí)的避險(xiǎn)效果。我們將通過構(gòu)建標(biāo)的資產(chǎn)與期權(quán)合約的動(dòng)態(tài)交易組合,打造一個(gè)穩(wěn)健的投資組合,以期在變幻莫測的市場中尋求最大化的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。通過這一過程,我們希望為投資者提供更為明智和高效的風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
你將收獲
- 常用金融數(shù)據(jù)處理和建模分析能力
- 針對(duì)專業(yè)領(lǐng)域熱點(diǎn)課題的Python代碼和研究報(bào)告
- 與目標(biāo)專業(yè)匹配的對(duì)口經(jīng)歷
- 課程與項(xiàng)目證書