期權作為眾多金融衍生品之一，賦予了持有人在未來特定時間以特定價格交易特定資產的權利而非義務，因此具有很強的規(guī)避風險的作用，在衍生品交易市場中也有著重要的地位。

期權定價，是期權研究中的核心問題。在學術界，期權定價是海外金工金數(shù)專業(yè)的核心課程；在業(yè)界，為掛牌交易的期權合約準確定價是交易所和做市商的重要工作內容。二叉樹期權定價模型，作為最基本的期權定價方法之一，其直觀、簡潔的優(yōu)點讓其廣受歡迎。但也有不少學者質疑這個極大簡化分析問題復雜性的模型在真實市場中的表現(xiàn)。基于此，本項目選取在上交所掛牌交易的兩款期權產品（上證50ETF期權與滬深300ETF期權）的歷史交易數(shù)據，實證檢驗二叉樹模型的真實表現(xiàn)，并與其它定價模型的結果做對比。